Por Cléber Figueiredo
Professor ESPM
Entre os dias 24 e 28 de março ocorreu em Maresias, São Sebastião, a “Sixth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance” que visou proporcionar um fórum para a apresentação do estado-da-arte da pesquisa no desenvolvimento, implementação e aplicações ao mundo real dos estudos que estão sendo realizados em modelagem de dependência em ciências atuariais e finanças, bem como promover a discussão e o intercâmbio entre cientistas juniores e seniores da área. Nessa edição da SMIF, como é carinhosamente chamada, pesquisadores de 21 nacionalidades marcaram suas presenças. A ESPM também esteve lá. Para citar a relevância do evento, pesquisadores de universidades como McGill University, KU Leuven, University of Liverpool, Universidade Técnica de Lisboa, AgroParisTech, University of Warsow, Siegen, Chicago, Vienna, Cochin, Al Baha, apenas para citar algumas, estiveram presente com comunicações, trocas de experiências e apresentações de minicursos, conferências, mesas-redondas e workshops.
A 6 ª Conferência Brasileira sobre SMIF é aberta a comunidade acadêmica e não acadêmica das universidades, companhias de seguros, bancos, empresas de consultoria e agências governamentais. Isso fez com que empresas como a PETROBRAS, SUSEP, SulAmérica, Bloomberg, Banco Itaú, para citar algumas, estivessem presentes com pessoas que trabalham com modelagem estatística em finanças nessas empresas, acabando por ser um ambiente propício para a troca de experiências. Isso fez com que a promoção da cooperação entre os profissionais de mercado e teóricos fosse possível.
O trabalho que representou a ESPM foi intitulado Bayesian Evaluation of Arbitrage Pricing Theory Models in Asymmetrical Senarios em que o Prof. Dr. Cléber Figueiredo apresentou uma modelagem em precificação da arbitragem que atribui ao erro do modelo de precificação uma distribuição não normal como é o costume usual, desde a apresentação dessa modelagem por Ross em 1976. O que o Prof. Cléber defendeu no evento foi o melhor ajuste desse modelo de precificação quando comparado com a modelagem usual. O olhar bayesiano foi outra vertente da nova cara da modelagem.
A participação da ESPM no evento contou com o apoio da FAPESP.
